Martingaltransport und Amerikanische Optionen
Martingale Optimal Transport for Americans
Mathias Beiglböck
(ORCID: 0000-0003-3787-2155)
Weave: Österreich - Belgien - Deutschland - Luxemburg - Polen - Schweiz - Slowenien - Tschechien
Wissenschaftsdisziplinen
Mathematik (100%)
Keywords
-
Adapted Wasserstein Distance,
Breeden-Litzenberger,
Model-Risk,
Bass local vol model,
American derivatives,
Martingale Optimal Transport
Forschungsstätte(n)
- Universität Wien - 100%
Nationale Projektbeteiligte
- Julio Daniel Backhoff, Universität Wien , nationale:r Kooperationspartner:in
- Walter Schachermayer, Universität Wien , nationale:r Kooperationspartner:in
Internationale Projektbeteiligte
- Anna Aksamit, University of Sydney - Australien
- Stephan Eckstein, Eberhard Karls Universität Tübingen - Deutschland
- Martin Huesmann, Universität Münster - Deutschland
- Gregoire Loeper, Monash University - Frankreich
- Sigrid Källblad, KTH Stockholm - Schweden
- Beatrice Acciaio, ETH Zürich - Schweiz
- Gudmund Pammer, Technische Universität Graz - Schweiz
- Charlotte Bunne, École polytechnique fédérale de Lausanne - Schweiz
- Marcel Nutz, Columbia University New York - Vereinigte Staaten von Amerika
- Alexander Cox, University of Bath - Vereinigtes Königreich
- Jan Obloj, University of Oxford - Vereinigtes Königreich